私募基金风控细则

私募基金风控细则(总3页)

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私募基金风控细则

一、纪律要求

1、每日8：40到岗，坚持盘前策略分析会，下午收盘总结会，做好记录存档；

2、盘中软件上标注实操记录，收盘后汇总交易情况、每笔出入场依据、盈亏情况等，制作报表存档； 3、每周只交易四天，一天用于总结及调整；

4、白天交易时段禁止交易个人账户，禁止盘手私自外接账户； 二、操作要求 三、 项 目 日内最大回撤 日内跟踪回撤要求 短线交易 2% 浮盈达6000，调整止损止期初权益以上；浮盈达12000，调整止损至确保回撤在浮盈的50%以内 累计最大回撤 8% 趋势交易 套利交易 2% 2% 浮盈达10000， 调整止损止期初权益以上；浮盈达20000，调整止损至确保回撤在浮盈的50%以内 15% 6% 单笔最大止损 占用保证金8% 各品种单笔最沪铜：150 大止损点为 橡胶：100 棉花：100 白银：30 占用保证金12% 占用保证金8% 沪铜：250 橡胶：150 棉花：150 白银：50 2

仓位限制 油脂：30 大豆：30 粕类：20 日内 30% 隔夜 10% 油脂：50 大豆：45 粕类：30 40%（盈利超50%（盈利超10%后调整） 10%后调整） 交易笔数 胜率最低要求 最低盈利标准 执行要求 每日限5笔 每日限2笔 每日限2笔 40% 50% 50% 月化5% 月化10% 月化2% 1、风控部根据细则强制执行 2、操盘团队制定内部执行细则严格规范 3、基金经理实时监督规则执行、把控交易策略 4、当日回撤超限，当日停止交易；连续两日回撤超限，暂停交易一日；累计回撤超标，暂停交易一周； 5、连续两日交易胜率低于最低要求，暂停交易一天；累计四日交易胜率低于最低要求，暂停交易三天； 6、日内仓位超标，风控部立即提示，操盘团队第一时间减仓平仓，仓位超限一次给予警告，超限两次暂停交易一天； 7、一月未达月度最低收益要求提请整改调整，两月未达最低要求暂停交易，累计三月未达要求停止操作； 3